欢同学2023-07-17 15:14:08
欢同学怎么理解这第3段，在估算期权价值时我们不是也用的delta gamma法么，而且ATM时可以用呀。
回答（1）
杨玲琪2023-07-18 10:09:58
杨玲琪同学你好，
在第三段话中实际只讲到了delta approximation也就是说用delta来进行近似估计，因此是线性估计，所以在部分产品（例如你说的期权中）会出现估算有偏差的问题。而你说的delta gamma法这一类方法确实能够起到一定的修正作用。你的理解没有问题，只是这里提到的是线性近似的缺陷。
希望能解答你的疑惑，加油！
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这里不会考吧？
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同学你好，
这里是考纲内容，所以不能说一定不会考。不过至目前为止没有出现过相关的考题。
希望能解答你的疑惑，加油！
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