欢同学2023-07-16 17:36:14
欢同学为什么接近违约时，CS极高，但CVA=0？，这个时候公式近似=CS*average exposure,敞口应该也是很大。不应该=0吧。但如果已经违约了，那CS还会很高么？这个时候就没有敞口的概念了吧？敞口不是说自己赚钱的时候才有的信用风险么。
回答（1）
杨玲琪2023-07-18 01:07:21
杨玲琪同学你好，
这里说的是in default也就是说违约的时候，其中CS通常是用来衡量某个主体的信用质量的，若该主体在某笔交易中违约，则CS会非常大；敞口通常衡量的是未来流入担心收不回的风险，而在违约时，这一部分已经成为实际损失，所以敞口接近于0。
希望能解答你的疑惑，加油！
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