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龙同学2023-07-13 12:41:14

为啥要乘以1/12；不是乘以（-0.5）平方吗？题目给出根号dt=-0.5

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回答（1）

最佳

Will2023-07-13 13:32:04

同学你好，这里的λ是年化的数据，因此算每个月的情况要乘上1/12。
这里他说的是dw是-0.5，对于波动项应该是σ*dw。σ告诉我们是80bps，所以应该是0.8%*（-0.5）
所以这里你说的（-0.5）^2，我不太明白是怎么得的，题目也没提到根号dt=-0.5



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