涂同学2023-07-10 16:21:43
涂同学关于单因素模型条件违约概率分布中求解Realized market value。图上例子中的信用阈值k为什么也代入-2.33？ -2.33应该是条件违约概率分布服从正太分布需要进行标准化以后得到的啊
回答（1）
杨玲琪2023-07-12 23:32:28
杨玲琪同学你好，
题干说的是“a default threshold at the 99% confidence level”也就是说不管资产收益服从标准正态分布还是m已知的正态分布，违约临界值都是99%置信水平所对应的分位点，即-2.33。k本质是违约临界值，所以是-2.33。
希望能解答你的疑惑，加油！
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