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射同学2023-07-07 16:51:24

所以merton公式里的r是physical pd吗

回答（1）

杨玲琪2023-07-07 18:11:21

同学你好，

在merton模型中计算PD的时候有两种不同的N(-d2)计算方法，当要求计算的是risk-neutral PD时采用无风险利率来进行计算，当要求计算的是physical PD时采用资产收益率来进行计算。

希望能解答你的疑惑，加油！

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