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蛋同学2023-07-06 22:25:20

为什么EL是EA-E(EA)，可以请老师讲一下原理吗？

回答（1）

杨玲琪2023-07-06 23:37:41

同学你好，

EL本质是一种损失的估计，估计的是常规情况下的预期损失。EA是初始时期的敞口，E(EA)是期末考虑了违约和不违约的情况后计算得出的敞口的期望水平，可以用两者之差估算预期损失。

希望能解答你的疑惑，加油！

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