茜同学2023-07-05 18:12:19
茜同学不理解，请老师解答
回答（1）
最佳
Will2023-07-06 11:27:26
Will同学你好，A选项说，用全局估计法来建模复杂的衍生敞口。这个说法没什么问题的，对于大的风险因子尤其是非线性的头寸，我们就是使用这种方法来建模。
B说的是使用最小的要求监管资本用于最初的潜在应急资本，这个说法是不正确的，应该是用早期预警指标
C说法也不对，它说银行可以退出风险最大的业务条线来减少压力测试期间的成本，这个肯定是错的。我们不可能说为了减少压力测试期间的成本来砍掉风险最大的业务。
D说的也不对，建模银行贷款组合的违约损失率肯定不能用简单的加权平均的方法，因为贷款对应的客户类型和敞口都不相同，所以是不能用简单的加权平均的。
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