蛋同学2023-07-04 22:21:48
蛋同学PPT上写这里的r是current interest rate level，但是老师类比相关系数均值复归模型说这里的r是上一期的，请问这里的r到底是哪一期的数据呢？？
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Will2023-07-05 13:16:16
Will同学你好，这里的r指的就是当前的利率水平，我们求的就是这个dr，即利率的变动。
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但是后面老师讲解的时候，一直说k(sigma—r)这里的r是上一期的，请问到底是哪一期的呀？？
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同学你好，刚才我仔细听了老师的视频。这个r，老师说是上一期的没问题。但是，要看你站在什么角度来考虑了。如果你是为了推算当前的利率水平，那r就是上一期的利率；如果你是为了推算下一期的利率水平，这个r就是当前的利率水平，所以说，下面r的解释说是current利率水平是对的。
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