AliceZhou回答（1）
Will2023-07-05 09:40:44
Will同学你好，“The Vasicek model assumes decreasing volatility of future short-term rates while Model 1 assumes constant volatility of future short-term rates.”他说的是，Vasicek模型假设的是短期利率的波动率是下降的，这个说法是对的，Vasicek模型本身有均值复归的特征，因此其最终波动会越来越小。（这里指的是利率变化的波动）而模型1由于波动项一直都是σ，所以波动是不变的。
感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞和采纳】鼓励您和Will更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片