蛋同学2023-07-02 19:34:33
蛋同学if there are more than 12 exceptions........这段话怎么理解呀？
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Will2023-07-03 11:48:35
Will同学你好，这句话是说，如果99% 的 VaR 有12个以上的exceptions，或者97.5% 的 VaR 有30个以上的exceptions，交易部门必须使用标准化方法计算资本，直到这两种情况都不再存在。这里的12个以及30个exceptions来源于巴塞尔的规定。首先这个FRTB本身就是一个还在修改的文件，这里的exception只是目前的规定。那这个数字是怎么得到的呢？在操作风险当中，如果同学有学到BaselⅡ中有四大创新，最后一个就是引入QIS调查问卷，这个问卷就是根据行业的实际情况，调整和修改这个exception的个数。
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