欢同学2023-07-02 18:22:04
欢同学A选项为什么对？为什么ES就一定比VAR大？假设都是99%的置信区间，损失概率是5%，这个时候VAR=损失金额，1、ES=损失金额*1%/5%?,2、这时ES怎么不会大于var了吧？
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Will2023-07-02 19:07:45
Will同学你好，这里我们没必要考虑损失概率。ES既然是超过VAR值的部分，只会比他大。而且你写的损失金额*1%/5%，没有意义。
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