欢同学2023-07-02 15:55:55
欢同学请问一下，这里的stressed period 怎么理解？用ES计算还是计算1年期的stressed period，根据FRTB这个数是每年一算吗？如果是那就应该是用上一年的数据进行ES？
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Will2023-07-03 15:11:36
Will同学你好，这里的压力期间指的是真实发生的压力数据，也可以是做压力情景分析得到的数据。所以究竟是用上一年的数据还是现在压力情景下的数据，取决于你选择的压力时期。
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但是我记得压力测试是假定的条件，比真实发生的还要严格糟糕
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是的，但是真实情况也有压力下的，比如0708年的危机，不就是真实但是压力下的数据吗。
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