鸡同学回答（1）
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杨玲琪2023-07-04 02:13:14
杨玲琪同学你好，
这里讲的是单因素模型，单因素模型用来建模资产收益率α，通过m和ε两个变量来建模，其中β是系数，标准模型中假定m，ε服从标准正态分布，若m如题所述为常数，则α=βm+√(1-β^2)ε相当于一个常数与正态分布随机变量的线性组合，所以α仍然是正态分布随机变量，而根据均值和标准差的运算法则，计算得出均值为βm，标准差为√(1-β^2)，这里标准差的计算其实就是对α计算公式的右边求标准差而得出的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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懂了 实际上就是μx+σ，然后加号右边的部分代表σ。
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