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鸡同学2023-07-01 09:24:43

10,188是组合的预期损失。既然最差的情况只有一个债券违约，为什么不是用1M-(10,188/3)呢？

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回答（1）

最佳

杨玲琪2023-07-03 23:58:36

同学你好，

这里要求计算的是组合的CVaR，应该用组合一定置信水平的极端损失扣减组合的预期损失来进行计算，而10188就是组合的预期损失。

希望能解答你的疑惑，加油！

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