AliceZhou2023-06-29 18:45:40
AliceZhou老师，为什么随着尾部数据数的增加，ES的平均值将随着高置信度的尾部VaRs数量的增加而增加？他是正态分布的尾部啊 不是均匀增加的吧 这怎么判断
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Will2023-06-30 11:24:32
Will同学你好，如果我们将将尾部情况切分得更多，即尾部数据量的增加可能导致尾部数据分布更加分散。在这种情况下，尾部数据的平均值ES可能会增大，因为在分散的尾部区间中，我们更有可能遇到极端损失。这里的重点是，更有可能出现极端值。比如说，应该更有可能出现3.9、4.5、4.7、4.74这样的数据。那么整体平均值是会上升的。
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