Will2023-06-30 13:15:44

同学你好，我们可以这样假设，1000个数据，99%VAR，也就是允许的exception是1%，也就是只有10个exception，如果超过10个，这个模型就是有问题的。但除了这个10个之外，我们还会给一个上下浮动的区间，因为我们不可能说刚好有10个exception。比如10%，那么此时我们的not reject区间就是9~11。
如果现在变成了90%VAR，也就是允许的exception是10%，就是100个exception，此时再计算10%的区间，那么我们的exception就是90~110。
也就是在VAR的置信水平下降的时候，这个区间从2（11-9）变成了20（110-90），not reject是变大的。

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