蛋同学2023-06-29 16:46:39
蛋同学这里是1天的VaR，为什么可以直接用来计算一年中超过VaR的数据呀？不需要先处理下这个VaR吗？
回答（1）
Will2023-06-30 10:23:45
Will同学你好，这里是不需要处理的。我们说处理VAR值，是指当我们要计算一年的VAR值时，我们可以将1天的VAR值通过平方根法则来转化。但是这里是指的回测，我们的目的是得到一年中出现的exception个数，因此是不需要处理的。
感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞和采纳】鼓励您和Will更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
不需要先把一天的VaR转为为一年的VaR，再计算exceptions嘛？
- 追答
-
同学你好，这里是不需要的。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片