蛋同学2023-06-28 23:28:29
蛋同学作业第十题，为什么ES会随着尾部数据量的增大而增大呢？ES只是一个平均值，如果增加的都是比较靠近VaR（比ES小的值），那么ES不会增加反而会减小呀，请老师解答，谢谢老师
回答（1）
Will2023-06-29 10:50:07
Will同学你好，你上传的图片是黑屏的，麻烦同学再上传一次，这样老师才能更好的为你解答哈。
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老师看这里~~~就是如果增加的值都是小于ES(3.9)的，比如说3.1，3，3.5啥的，那ES不就会减小吗？因为ES是算数平均值
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同学你好，如果我们将将尾部情况切分得更多，即尾部数据量的增加可能导致尾部数据分布更加分散。在这种情况下，尾部数据的平均值ES可能会增大，因为在分散的尾部区间中，我们更有可能遇到极端损失。这里的重点是，更有可能出现极端值，那么你的假设3.1、3、3.5肯定是不够的。比如说，应该更有可能出现3.9、4.5、4.7、4.74这样的数据。那么整体平均值是会上升的。
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