AliceZhou2023-06-26 13:49:19
AliceZhou老师，鬼魂效应是啥？网上查不到
回答（1）
最佳
Will2023-06-26 14:27:01
Will同学你好，涉及到鬼魂效应的知识点在这里。简单来说鬼魂效应，指的是历史模拟法得到的VAR值，对市场实际变化并不敏感。比如你发的这张图，之前的数据都是两位数的，在99%VAR值，我们得到的损失是10。来到第二天，现在市场出现了三位数损失，但是99%VAR值是11，我对市场上的100的极端损失数据并没有察觉。到了第三天，99%VAR是100，此时，我们才发现市场出现了极端波动，这种现象就像鬼魂一样，突然出现突然消失。因此是叫鬼魂效应。
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