为什么原文是这么说A key difference between the two measures is that VaR is not sub-additive, meaning that the risk of two funds separately may be lower than the risk of a portfolio where the two funds are combined.？一般来讲不是组合的风险更低吗？

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鸡同学2023-06-25 08:09:04

为什么原文是这么说A key difference between the two measures is that VaR is not sub-additive, meaning that the risk of two funds separately may be lower than the risk of a portfolio where the two funds are combined.？一般来讲不是组合的风险更低吗？

Estimating Market Risk Measures 查看试题

回答（1）

最佳

Will2023-06-25 09:44:28

同学你好，后面的meaning描述解释的是not sub-additive的定义，就是因为不满足次可加性，存在两个单独的资产风险小于组合的情况。如果是对sub-additive解释，你说的组合风险更低是对的。因此这句话是没有问题的。

感谢正在备考中乘风破浪的您来提问~如果您对回复满意可【点赞和采纳】鼓励您和Will更加优秀，您的声音是我们前进的动力，祝您生活与学习愉快!~