鸡同学2023-06-25 07:21:12
鸡同学这题所说的10,000 forward contracts默认是long forward是吗？如果short forward的话，delta应该是-1吧？
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Will2023-06-25 09:26:46
Will同学你好，如果是short forward的话确实是-1，但是在计算VAR值的时候，我们并不关心他到底是正数还是负数，因为在公式中delta带上了绝对值，所以只可能是正数。
如图即是一级我们估值与风险模型中所学的公式：
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