从同学2023-06-18 11:40:38
从同学老师请问计算ULp时为啥没有考虑权重？中文书籍写的公式是考虑权重的
回答（1）
杨玲琪2023-06-18 22:00:29
杨玲琪同学你好，
在计算单个UL的时候已经将实际敞口50计算在内了，所以不需要再转换成权重来计算。举例来说，如果一个组合的总敞口是100，每个资产敞口是50，一共两个资产，则权重为50%，在计算ULp时用权重计算之后还要乘以组合总敞口100才能计算出ULp。其实直接用50来进行计算就可以了。
希望能解答你的疑惑，加油！
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