芝同学2023-05-22 10:15:25
芝同学老师这道题assumption mu=0不对，mu=0的假设只有在daily的情况下才适用。因为正常情况下VaR都是|mu-z*sigma|，mu不变，confidence level increases, z会变大，就相当于减去了一个更大的数，分母应该变小，LVAR/VAR 应该变大
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Will2023-05-22 11:44:52
Will同学你好，μ=0这个假设并不是只有daily才能使用，很多题目简化的情况都会假设μ=0，包括年化的。
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