胡同学2023-05-20 10:21:02
胡同学最有组合不是每个资产的excess return/MVaR 相等吗？这里Y的excess/MVaR比较大，增加对Y的投资，会使这个比率越来越大吗？怎么实现个资产的excess return/MVaR 相等呢？
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Will2023-05-22 10:34:32
Will同学你好，为了达到这个optimal portfolio，我们对于excess/MVAR大的买入，小的卖出。通过这个方法，将两个资产的excess/MVAR达到最大，这个才是我们的最优组合。
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这里Y的excess return/MVaR比较大，不断买入Y的话，excess return是固定不变的，所以说买入Y，会使得MVaR变小吗？从而使得X和Y 的excess return/MVaR越来越靠近，是这样吗？他们两个的excess return/MVaR是如何通过买和卖不断靠近，直到一样的
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同学你好，这里买excess/MVAR大的，会使得他的MVAR变大，导致其excess/MVAR变小；卖excess/MVAR小的，会使得他的MVAR变大，导致其excess/MVAR变大。最终两者达到相等。这个方式跟我们达到全球最小MVAR是一样的，买小的MVAR，卖大的MVAR。
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