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Ashu2023-05-19 22:22:44

预期损失应该增加啊？这题不是很类似cva，如果考虑ρ，也就是考虑wwr，那算的结果会更大

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回答（1）

杨玲琪2023-05-19 23:17:36

同学你好，

这边题目中给到的是资产之间的违约相关性，在计算组合的预期损失时由于预期损失是加权平均，所以不受违约相关性的影响。你说的WWR是PD与exposure的相关性，是两个不同的概念。

希望能解答你的疑惑，加油！

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