1234562023-05-19 12:02:57
123456不明白这个公式的意思，老师能再重新讲讲么？1级的有点忘记了。大概理解：用TIPS对冲BOND，2个的DELTA Y不一致，存在一个对应关系，1 basis point in TIPS = 1.0274 basis point in BOND, 后面的按着老师讲的，听不懂，谢谢
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Will2023-05-19 14:17:18
Will同学你好，你基本上就解释了这个DV01对冲过程。DV01a*Pa=DV01b*Pb,通过这个式子就能算出其中一个P，也就是其中一个的value。但是就像你说的一样，这个一级的公式默认ΔYR=ΔYN相等，但这实际是有问题的，忽略了这个β的调整项，那我们加上这个β在进行计算就能得到正确的答案。
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