小同学2023-05-18 21:09:32
小同学EPE = 5%, ENE = 3%, counterparty credit spread = 300bps, financial institution credit spread = 200 bps.计算得：-5%*3%-（-3%）*2%=-9bps，这和去年符号是反的。老师看下我的公式，对吗
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杨玲琪2023-05-19 09:31:52
杨玲琪同学你好，
你写的没有问题，最新的原版书是这么定义的。不过有些题目没有根据原版书更新，所以取值是一样的，但是符号可能不同。
希望能解答你的疑惑，加油！
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