willing2023-05-18 16:54:20
willing老师好，能总结下marginal VaR, incremental VaR, component VaR的区别吗？component VaR也就是contribution VaR吧？谢谢
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Will2023-05-19 14:48:37
Will同学你好，Incremental VaR表示的是增加/减少一个固定金额，组合VaR的变化。Marginal VaR表示的是增加/减少一一个单位货币，组合VaR的变化。 component VAR表示我将整体组合分解，看看每个交易带来的VAR是多少。
另外你说的component VAR跟这个contribution VAR是一样的。
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