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丘同学2023-05-18 15:05:33

为什么说SMA比AMA法，因为使用了historical loss data所以sensitive低？两个方法都是使用了历史损失数据，只是使用方式不同，一个是LDA+卷积一个是函数

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回答（1）

Michael2023-05-19 16:46:13

学员你好，

D选项中使用历史损失数据作为未来损失敞口预测的是AMA，SMA虽然也用到了历史损失数据，但是更多的是它同来作为对资本金的惩罚。从对于损失数据的敏感度来说，AMA更加敏感。

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