丘同学2023-05-18 14:41:20
丘同学我是long方，对手是short方，现在short方价值是+23说明对手有信用风险敞口（账面浮盈），应该是对手要求我交CVA，我要支出期权费+对手要求的CVA，为什么是减CVA？
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Will2023-05-19 17:53:23
Will同学你好，这里我们需要理解一下这个句子。The present-valued expected exposure (EE) to the counterparty, who holds the short option position, is $23.00
意思是EE的现值对于他的交易对手，即short方的，为23。两个逗号之间的who holds the short option position是用来修饰这个counterparty的，所以这个23是long方的敞口。
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