Will2023-05-18 14:46:55

同学你好，这道题的关键点在于，它说这里有100个数据，表格里面有前10大的损失数据，现在题目告诉我们，现在又增加了10天的数据，那么也就是说days ago在91天之前的数据就被剔除了。因为我们只要100个数据，既然来了10个新的数据，那么最老前10个的数据就必须被踢出。（也就是100-91天这10个数据）。
在这表格中，我们将98、99、92这三个数据踢出，因为他们都是属于在前10大的损失中并且数据来源于100-91天的数据，即需要被踢出的数据。
那么剩下的数据当中，从大到小的数据为：6900、6000、5100、4900、4100、3700、2600。
如果我们算95%的ES，也就是超过95%VAR的数据的平均值（95%VAR为3700），那么超过VAR的数据有6900、6000、5100、4900、4100，将这5个数取一个平均值，即等于5400

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