路同学
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Will2023-05-18 15:20:29
Will同学你好，这里的思路其实也是一样的。对于normal VAR的计算，是Z*σ*P，这里的P对于US equities和emerging markets equities分别是48和36。
你可以选择将原来的VAR1.2除以P（48和36）分别得到他们的百分比形式。
再将48和36分别调整为买卖之后的头寸，再分别乘上他们的百分比形式。
或者你可以将1.2乘以他们头寸变化比，结果是一样的。
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