天堂之歌

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小同学2023-05-17 17:35:53

老师,我记得流动性这章介绍了几个衡量市场流动性的词,譬如depth、intensity等等,好像有4、5个,不记得在哪里了,能否总结下,并说下它们的含义,谢谢。

回答(1)

最佳

Will2023-05-18 12:02:33

同学你好,其实一共有6个,其中有三个好的,有三个坏的
1)tightness,指的是紧度,根据bid-ask spread来确定,越小说明流动性越好。
2) depth.指的是深度,表明需要多大的单才能使市场反向变动,这个单越大说明流动性越好。
3)resiliency,指的是弹性,它是以时间来衡量,所用时间越长使均衡价格偏离,流动性越好。

4) bid-ask spread,这个变大说明流动性变差
5) adverse price impact arises,这个表明出现反向价格影响,越买越贵越卖越便宜
6)slippage arises,这个表明市场恶化,卖出一笔交易之后,市场价格就跌了,而且再也涨不上去了。

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