Ashu2023-05-17 14:55:20
Ashu请问后面两个图标分别标的1和2，这两个一样吗？都是cash flow mapping的undiversify的Var吗？如果是的话给讲讲标1那个sheet中的var的计算原理可以吗？那是否可以理解为现金流的var体现在折现因子中，或者说体现在利率的变化中，这个题是否可以说利率上升，在其他什么都不变的情况下，现金流法下算的var会下降？
回答（1）
Will2023-05-18 18:32:50
Will同学你好，这里的现金流映射一定是会小于本金的映射，这里数值一样应该是在四舍五入里面出现了误差。
如果利率上升，这个会导致每期现金流折现变小。会使得VAR变小。
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