天堂之歌

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GUO2023-05-17 14:30:11

对应的房地产公司流动性更大了,交易也更频繁,对应的效果就是类似于去平滑,为什么交易频繁了波动率会上升呢?

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回答(1)

Will2023-05-17 14:52:47

同学你好,我们回忆一下平滑的情况,如果出现平滑,也就是bias,这会导致所有风险相关的参数低估,包括σ,β,ρ。所以这里既然是unsmoothing,那就是去平滑,自然跟smoothing是反着的,风险相关参数会上升。

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