1234562023-05-16 23:48:21
123456如果这套题让计算90%的ES， 为什么是0.5*0+0.5*4呢？90% VAR 是0， 90%ES 由两部分组成，5%的loss是0, 5%的loss均值是4， 不是5%*0+5%*4=0.2么？ 有点迷糊了。
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Will2023-05-17 15:42:30
Will同学你好。如果是90%，也就是我们要计算10%的ES，在这10%的情况下，只有最后5%，才是出现损失（因为题目说了95%的情况下才出现损失），那么其中一般是没有损失的，其中一半有损失，损失为4，因此是50%*0+50%*4=2。
如果是80%，那么这20%当中，有5%有损失，其他的15%没损失。因此是(5/20)*4+(15/20)*0。
你说的5%*0+5%*4，你没有将ES即超过VAR值的所有部分做加权平均（两个5%相加是10%，没有到100%），或者你说(5%/10%)*0+(5%/10%)*4，这才是对的。
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