胡同学回答（1）
Will2023-05-17 10:59:32
Will同学你好，这里的systemic risk，指的是CCP本身出现问题（如果极端情况，所有的交易对手都出现大量损失以及违约，CCP也会倒闭），可能会对整个金融市场产生影响。
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还是没懂，这里也没说是极端情况，只说OTC中，是各合约加总，也没说加总不等于0 呀 不懂错在哪
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同学你好，C说的有两个错误，它说在对场外衍生品（OTC）进行系统风险评估时，最好的衡量标准是所有未平仓合同的总市场价值，同时master swap并不能降低其实际风险。
然而master swap协议是可以通过净额结算和标准化抵押降低风险的; 此外，所有衍生品合约的总市值为零，因此用未平仓合同的总市值价值来评估系统风险是不合适的。
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