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用同学2023-05-15 09:35:28

请问LDA方法中对severity分布的建模，为什么说因为厚尾的性质可以采用的分布有lognormal、Weibull和GPD呢？市场风险管理中不是说Weibull分布是非常薄尾（thin-tailed）的吗？

回答（1）

Michael2023-05-17 00:23:19

学员你好，市场风险中说的是针对于极端数据的建模（就是分布的那个尾巴的建模，weibull说的是极端数据里面的薄尾），操作风险是对于所有的数据。

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