willing2023-05-14 09:15:40
willing老师好，请问Treasury Bonds (>1 year)权重是多少？这两项都提到了sovereign怎么理解呢？谢谢 Marketable securities with a residual maturity greater than one year if they are claims on sovereign governments or similar bodies with a 0% risk weight. Corporate bonds with a rating of AA- or higher and a residual maturity greater than one year. Claims on sovereign governments or similar bodies with a risk weight of 20%
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姚奕2023-05-19 14:52:11
姚奕请注意，这是美国协会出的考题，以美国作为示例，treasury bond有一个特定含义，就是美联储发的国债，因此适用于0%权重，所以按照5%来计提余额。
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美国国债在巴塞尔协议计算信用风险权重法下加权资产时适用的时0%权重，相当于没有信用风险，所以在这里满足5%那一档中的定义
Will2023-05-16 15:25:30
Will同学你好，这里说的是对于一种是剩余期大于一年的marketable securities，如果它们是对主权政府或类似机构的债权，那么它们的风险权重为0%；另一种是、剩余期大于一年、评级为AA-或更高的公司债券，以及对主权政府或类似机构的债权，它们的风险权重为20%。
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那这里的treasury bond t>1的权重为什么是5%不是0%呢？谢谢老师
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