173****5805回答（1）
Michael2023-05-19 16:30:13
Michael学员你好，
A选项：BIA和SA这个方法不好的原因是用了gross income作为操作风险资本金的参考，但是这个有缺陷的，所以在SMA里面就使用了BI作为替代，明显这些指标和操作风险的资本金联系更为紧密一些；
B选项提到了AMA，这个方法的模型是银行自己构建的，所以说比较性就差一些；
C选项提到了SMA这个方法，这个方法是basel提供的，所以是一个non-model based；
D选项中使用历史损失数据作为未来损失敞口预测的是AMA，SMA虽然也用到了历史损失数据，但是更多的是它同来作为对资本金的惩罚。
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