138****56892023-05-13 23:54:56
138****5689对于I,我的理解是，credit spread 应该等于标的资产的PD*LGD而不是等于exposure。所以I也不对，答案应该是A。老师对吗？
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Will2023-05-15 13:53:08
Will同学你好，你思考的复杂了哈。其实我们可以这么理解。你买了一个保险CDS，什么时候你的敞口会上升呢，是不是你在会赚钱时候，那你买CDS什么时候会赚钱呢，是不是你的CDS的标的资产违约的时候，对手赔付你，这个时候你是赚钱的。那什么时候标的资产会违约呢，是不是当标的资产（也就是句子中的reference entity）信用利差上升（widen）的时候。所以这样分析下来，第一句话是对的。
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