疯同学回答（1）
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Will2023-05-16 14:15:29
Will同学你好，其实我们如果能算出经理1和2各自的权重后，我们可以与后面的output weight相对比，我们发现是一样的，Yes, this appears to be correct because the relative risk budgets are proportional to the information ratio.所以C这句话是对的。
反观D选项，指数分配了0的相对风险预算，就不对了，因为我们发现两个经理权重相加之后并不等于0，因此肯定有一部分是投资在指数上了。
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C选项，相对风险预算和信息比率成正比，这个是因为VaR=z*σ*V，IR确定了分配比例，进而确定了V，进一步确定VaR，可以这么理解吧？
D选项，从图表来看，指数的相对风险预算确是写的是0呀， 选项也没有说指数权重是0吧
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