Will2023-05-16 15:10:34

同学你好，这里的A说的是对的，它说Quadratic programming允许通过参数估计进行风险控制，但通常需要从市场数据中估计的输入比其他方法所需要的多得多。这个说法没问题，就是他的描述。
B说的The screening technique provides superior risk control，这个错了，最强的风险控制是Quadratic programming。
C选项说stratification通过高配低风险的，低配高风险来控制风险。这个是错的，这个方法完全没用到这种控制。
D选项说的是，linear programming technique用选择最低的积极风险来控制风险，这个也不对，linear programming technique引入更多的风险控制维度，并确保投资组合接近所有这些维度的基准。而不是选择最低积极风险来控制。

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