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151****89502023-05-13 14:05:50

为什么肥尾时VaR的计算反而偏小了

回答（1）

Lucia2023-05-15 11:46:20

同学你好，你假设时是正态分布，实际是肥尾的，那么波动率是低估的，计算出的VAR也是低估的。

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