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Will2023-05-16 11:58:14
Will同学你好，当我们把1移除后，剩下的2的VAR值为46.6，组合的是61.6，61.6-46.6，变化的为15，这个15就是我们的reduction。
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老师好，组合的是61.6肯定是考虑了分散化，所以这个组合的individual VaR小于两个asset individual var加总的值，所以可以直接用61.6-asset2's individal VaR吗？还有一个问题，这里的individual VaR就是按照公式各自算的VaR吧？谢谢老师。
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