小同学2023-05-12 17:15:40
小同学FRTB标准法和内部模型法，能比较下吗，谢谢。
回答（1）
Will2023-05-15 15:33:37
Will同学你好，FRTB是将我们Basel里面的99%的VAR和压力VAR改为97.5%压力的VAR。
IMA法，是用昨天的VAR，与60天前平均的VAR值*一个惩罚因子，取一个较大的。再加上SRC。得到的VAR值
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