陈同学2023-05-12 00:08:47
陈同学老师，在市场风险FRTB中不是说IPC包括，credit spread risk用的十天99%的VAR，而jump to default才用的是一年99.9%的吗
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Will2023-05-12 11:58:37
Will同学你好，这里其实将其混淆了，它说over a one-year horizon at a 99% confidence level.其实把10天99%和1年99.9%揉合了，肯定是不对的。
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