Will2023-05-12 11:39:07

同学你好，A选项说的是，age-weighted approach给所有截止日期之后的样本相同的权重，截止日期之前的样本给0权重。这个是错的，我们给每个样本基于的是他们日期来确定的，也就是λ^n *wi。的权重。
B选项说的是，它说volatility-weighted approach对于历史波动高于当前波动，我们把历史收益率调高；对于历史波动低于当前波动，我们把历史收益率调低。这个也是错的，因为说反了。根据公式（σ今天/σt天前）*rt天前。如果历史波动高于当前波动，前面括号里的应该是小于1的，应该是调低而不是调高。
C选项就是对的，这个就是correlation-weighted approach的特点，采用了相关性的数据。
D选项也是错的，FILTER HS的方法重点并不是什么基于天或者周来调整，而是考虑了AGARCH 模型。

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