陈同学回答（1）
Will2023-05-10 10:39:03
Will同学你好，我们在计算CVA的时候，里面的PD用的是MDP，即边际违约概率,这是一个联合违约概率。这个概率一般我们是通过建模指数分布来得到的，那么建模指数分布要用到的关键参数是λ，我们可以通过CS/LGD得到λ来计算这个MDP。
要注意的是PD≈CS/LGD，并且这个PD并不是一个条件违约概率。
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