用同学2023-05-09 22:12:39
用同学annualized bp volatility 和annualized drift都不需要通过/12或者/根号下12改成monthly的数值吗？另外，如果题目中没有提到monthly time step，dt也是等于1/12吗？
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Lucia2023-05-10 16:17:38
Lucia同学你好
annualized bp volatility 和annualized drift都不需要通过/12或者/根号下12改成monthly的数值吗？
是的，因为间隔是1年
另外，如果题目中没有提到monthly time step，dt也是等于1/12吗？
一般题目都会说明dt是多少，要么直接给出dw，否则没办法计算
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